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Die Duration bezeichnet den Mittwelwert einer Auszahlung im Wertpapiergeschäft. Die Duration kennzeichnet die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer von fest angelegten Wertpapieren. Entwickelt wurde das Durationskonzept von Frederic Macaulay im Jahre 1938. Daher spricht man hierbei auch von der Macualay - Duration. Die Duration geht von einer "flachen Zinsstrukturkurve" aus. Bei laufzeitunabhängigen Zinsen, werden Zahlungen zu einem einheitlichen Zinssatz abgezinst. Weiterhin geht die Duration von einer einmaligen Abänderung des Martzinsniveaus durch Parallelverschiebungen der Zinsstrukturkurve aus. Die geschieht unmittelbar nach Kauf der Anleihe. Es entstehen keine Transaktionskosten oder Ganzzahligkeitsprobleme. Frederic Macaulay hat Formeln zur Errechnung der Duration aufgestellt. Der Barwert einer Anleihe lässt sich hierbei mit Diskontieren einer zukünftigen Zahlung herleiten. Direktverweis auf den Begriff "Duration" - einfach kopieren:
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